塚原ゼミ

金融工学

 内容:このゼミでは、ファイナンスの理論的・数理的側面を学ぶ。
(ⅰ)オプション・先物などのデリバティブの数理的価格付け理論
(ⅱ)ポートフォリオ理論を含む定量的リスク管理
(ⅲ)コンピュータを用いた金融データの統計的実証分析
の3つが柱であるが、どれに重点を置くかはゼミ生と相談して決定する。

 2年次には、微分積分と線形代数を中心とした数学を学び、統計学とファイナンス理論習得のための基本的準備とする。

 3年次には、ファイナンス・金融工学に関する書物を読み、その理論を習得する一方で、講義を通して数理統計学と計量経済学を学ぶ。ポートフォリオ理論や金融データの統計解析は4年次の課題となる。また、RやPythonといった言語を用いてプログラミングも学ぶ。卒論はあまり重視しないが、統計ソフトを用いて実データの分析を行うことは必須とする。
 ゼミの成績評価は、出席(欠席2回以上は不合格)、議論への参加度、学習内容の理解(小テストや期末試験を行うことがある)に基づいて行う。

ファイナンス論履修モデル
(塚原ゼミ)

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