経済学科

教員紹介

塚原 英敦教授

つかはら ひであつHideatsu Tsukahara

経済学部 / 経済学科
職位:
教授
専門分野:
数理統計学,確率論,計量ファイナンス
担当ゼミナール:
金融工学
主な担当科目:
統計学,経済統計論
最近の研究テーマ:
接合分布関数による従属性の分析と多変量モデリング,変換モデルの応用,リスク尺度と定量的リスク管理,予測過程の経済・ファイナンスへの応用
研究内容:
確率論はランダムな現象を記述・解析するために必要であり,その中でも時間の経過に伴う予測分布の変動を表現する予測過程とデータから構築される経験過程の抽象理論に興味をもっています.統計学はデータ・サイエンスの基礎であり,それを数学的に支える数理統計理論として,変換モデルと接合関数モデルにおける統計的推測問題を研究しています.また,これらの理論の応用として,証券市場の数理モデル分析とリスク管理,ポートフォリオのパフォーマンス評価の研究を行っています.
略歴:
1996年, 米国イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校大学院統計学科卒業 Ph.D.
1998年4月より成城大学
主要業績:
・A rank estimator in the two-sample transformation model with randomly censered data, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Vol.44, 1992.
・A limit theorem for the prediction process under absolute continuity, in: Seminaire de Probabilites XXXIII, J. Azema, M. Emery, M. Ledoux and M. Yor (Eds.), 1999.
・Semiparametric estimation in copula models, Canadian Journal of Statistics, Vol.33, 2005.
・One-parameter families of distortion risk measures, Mathematical Finance,Vol.19, 2009.
・Estimation of distortion risk measures, Journal of Financial Econometrics, vol.12, 2014.
所属学会:
日本数学会, 日本統計学会, 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)(評議員), Institute of Mathematical Statistics, Bernoulli Society, Bachelier Finance Society

page top